Burns określał swoją osobowość jako androgyniczną, w 2000 roku zaczął eksperymentować z operacjami plastycznymi (ponad 300!), które doprowadziły go do depresji i kompletnej zmiany twarzy. Pogrążając się w stanach depresyjnych Burns po 25 latach (!) rozwiódł się z żoną i stwierdził, że:
Artysta był niezwykle kolorową, oryginalną postacią i człowiekiem, który doświadczył dużo złego, a mimo wszystko starał się żyć w zgodzie ze sobą i walczyć z depresją. Bardzo nam smutno :(
Przyczyną śmierci Pete Burnsa był rozległy zawał serca. Zmarł w wieku 58 lat.